Сравнение CX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CX с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CX и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CX:

-0.86

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

CX:

-1.19

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

CX:

0.86

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

CX:

-0.43

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

CX:

-1.36

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

CX:

25.61%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

CX:

40.56%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

CX:

-93.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CX:

-79.15%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, CX показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.24% против 9.68% соответственно.

С начала года

-3.93%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

-8.46%

1 год

-33.08%

5 лет

20.38%

10 лет

-4.24%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CX: -0.86

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

CX: -1.19

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

CX: 0.86

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

CX: -0.43

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

CX: -1.36

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CX и ^GSPC

Максимальная просадка CX за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CX и ^GSPC

CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что CX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CX и ^GSPC

CX

^GSPC

Сравнение CX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество